QQQ Opções e Opções de SPY Sistema de Negociação Opções Descobertas Sistema de Negociação O que você pode esperar: Dezembro de 2015 Captando saltos durante o mercado Bearish agosto de 2014 6 sinais - 6 vencedores fevereiro de 2014 9 sinais em um mês - todos os vencedores janeiro 2013 Melhor mês desde fevereiro 2010 setembro 2012 Melhor mês em 2012 Baseado no prêmio recebido por vender opções curtas e em negociações reais auto-negociadas por corretores principais Auto-Trading Simplicidade do nosso sistema de negociação Nós fornecemos tudo o que é necessário: Nome da Segurança Subjacente, Preços de Greve, Datas de Expiração, Preços de Entrada e Saída. (Clique aqui para ver um exemplo de nossos sinais). Dezembro 2006 Uma revista líder - Working Money - acaba de lançar um artigo sobre NOS Uncovered Opções Signals Service No curto período de tempo, o novo serviço NOS tornou-se aceito não apenas por ampla gama de comerciantes, mas a mídia também: QuotIn acordo com os sistemas Uma abordagem orientada para o rendimento, as reduções desde Dezembro de 2004 foram poucas e distantes. Por exemplo, a partir deste texto, houve apenas um comércio perdedor em 2006. Quot Se você não é ganancioso com seus lucros, então um sistema de opções de renda-orientado como este pode ser eficaz para todos os níveis de comerciante. QuotHard-Working Moneyquot - uma revisão independente de Uncovered Options Signals e MarketVolume tecnologias proprietárias. QuotBarronsquot magazine, quot. Produto é bem sucedido porque é baseado na tecnologia de volume de mercado e previsão de tendência. Quot "Durante as férias, você pode usar um sistema de negociação automática ou um consultor cujos sinais de compra são convertidos em pedidos em um corretor on-line. It39s que começam mais fáceis negociar opções quando você sun. quot Por que uns investors experimentados estariam interessados em vender opções short Os vendedores da opção têm mais oportunidades ao lucro do que os compradores da opção. Tenha em mente que a erosão do tempo é um aliado do vendedor da opção. Como regra geral, os vendedores de opções podem lucrar: Se o mercado vai na direção prevista, Se o mercado se move lateralmente, Mesmo se o título subjacente se move um pouco contra a direção da posição curta, a venda de opções curtas ainda pode trazer um Lucro devido à erosão do valor temporal de uma opção. Um único mercado vencedor poderia pagar pela adesão nos próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO DESTINA-SE SOMENTE PARA FINS EDUCACIONAIS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem em negociações de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE NEGÓCIOS Vantagens de Trading ETFs que rastreiam o Índice de Negociação Conservadora: Enquanto uma Empresa pode ir à falência e seu preço de ações cair a zero, enquanto as opções podem expirar e se tornarem inúteis, os ETFs nunca terão zero valor. Além disso, negociação ETF é geralmente considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem. Potencial para adicionar alavancagem a um portfólio usando fundos de Exchange Traded alavancados (conhecidos como Ultra, Dynamic, 2X e 3X) oferece uma oportunidade para superar o índice e o índice de monitoramento de estoque Menos Investimento de Capital. Você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os ETFs índice diretamente e tão facilmente como um estoque de negociação para cima e para baixo Mercados. Pode funcionar bem em ambos os mercados em ascensão e queda. Enquanto os fundos são usados para negociar o mercado em alta, os ETFs inversos poderiam ser usados para negociar mercados em queda também. Além disso, se você pode negociar curto você pode vender ETFs curto da mesma forma que você vende curto uma conta IRA de ações regulares. Um investidor pode abrir conta IRA com ETFs. Não existem montantes mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs. Nossos Testemunhos: quot. Obrigado por este serviço. Eu não sei como outras pessoas comércio sem ele. S. N. Seattle, WA, Mantenha seus excelentes sites e análise, é realmente um serviço muito original e valioso. P. C. Chicago, IL, Alguém já lhe disse hoje que você é IMPRESSIONANTE OBRIGADO TANTO É EXATAMENTE O QUE EU PERDEI e estava procurando. B. K. Santa Clara, CA DECLARAÇÃO DE RISCO. A negociação de ações, futuros, commodities, futuros de índices ou quaisquer outros títulos tem potencial de recompensas, e também tem riscos potenciais envolvidos. A negociação pode não ser adequada para todos os usuários deste site. A pesquisa de analistas disponível através deste Website não constitui uma recomendação ou uma solicitação de qualquer investidor em particular deve comprar ou vender quaisquer valores particulares. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Mais. 169 2017 NOS - Index-Trading-System. Todos os direitos reservados. - SV1QUESTION: Eu li o relatório especial e se I8217m interpretá-lo corretamente estamos em um ambiente de baixa volatilidade nos últimos meses, mas parece estar entrando em um período de maior volatilidade. Assim, colocar spreads de débito parecem estar em ordem, juntamente com spreads de chamada vertical para o crédito em áreas de resistência. RESPOSTA: Certo. Você conseguiu isso imediatamente8230 muito impressionante. Eu nunca disse ajustando seus créditos lhe dará o mesmo potencial de lucro que o trade8230 original, mas ele economiza o comércio e cria potencialmente mais lucro adicionando ao seu inventário. Se eu fosse mais longe do que isso nos vídeos eu receava ter perdido a maioria de meus telespectadores porque há muito mais para os negócios de renda bem-sucedidos do que apenas fazer ajustes robóticos em pontos de equilíbrio. Se você puder entender o que I8217m aproximadamente para dizer-lhe que eu penso que você poderia graduar a um nível mais elevado da troca da renda: A maioria de comerciantes pensam 2 dimensional, quando você necessita pensar 3 dimensional. Crédito spreads e condors e calendários, etc são apenas os nomes que damos para nos ajudar a lucrar com decadência theta, mas a realidade é tudo o que você está fazendo é adicionar ao seu 8216inventory8217 de posições curtas e ajustar seus deltas e vega de acordo com as condições de mercado e volatilidade. É uma mentalidade completamente diferente quando você começa a pensar nesses termos. De repente você é como um negócio real, você adiciona estoque em momentos oportunos e, em seguida, simplesmente gerenciá-lo estar ciente dos seus riscos: delta e vega 8211 os 2 riscos mais importantes do comerciante de renda. PERGUNTA: Eu estava brincando com SDS e percebi algo interessante. Se eu comprar uma chamada (e não vender um put) estou limitando a minha perda para o prémio pago ainda sou capaz de participar em ganho ilimitado. Desta forma eu don8217t tem que mexer com a compra do estoque real para definir uma parada. Acho que estou me perguntando por que estabelecer a perna de desvantagem, exceto para receber um pequeno crédito RESPOSTA: Depende do que chamar e que greve que você quer comprar. Here8217s por que comprar de compra sozinho não é uma boa escolha IMO: 1: Você compra a chamada 8211 assim que seu investimento inteiro está em risco. Quando a posição se move contra você e você vender a sua chamada, então você não tem posição assim que você perde sobre a posição e as comissões pagas. Ou você deixa a chamada expirar sem valor e você lode 100. Ou a ação move-se em seu favor, mas desde que a chamada at-the-money tem um .50 Delta não se move tanto quanto você espera e seus lucros são limitados. (SYNTH: quando você compra o estoque do synth você coloca a ordem para vender o estoque em um preço pre-determinado que dá lhe uma perda STOP do snythetic assim que você determina a perda 8211 mas igualmente o mantem na posição Quando a posição começa mover-se em seu Favor novamente você simplesmente sair da sua posição de ações. Se a posição parece que nunca vai se recuperar, então você pode simplesmente sair da posição inteira a qualquer momento, sem perda adicional.) 2: Você compra a chamada com menos de um Delta 1,00 que significa que você perde Dinheiro todos os dias, mesmo se a ação se move em seu favor ou simplesmente não faz nada. (SYNTH: quando você compra uma posição de estoque de synth, o short colocado em SDS irá compensar a perda de longa chamada devido à decadência de theta.) PERGUNTA: Se um comércio ainda pode valer a pena colocar no dia 3 e sua regra afirma que deve ser fechado No final desse dia (ou na abertura do dia 4), há um certo tempo do dia no dia 3, após o qual você não faria o comércio, porque não há tempo suficiente para o estoque se mover muito antes de você acabar com o comércio . Em outras palavras, se uma fuga finalmente ocorre no final da tarde no dia 3, não é inútil fazer o comércio nesse ponto. RESPOSTA: Enquanto o estoque ainda não explodiu, nunca é tarde demais. PERGUNTA: Se você detectou mais dentro de dias (que atendem a todos os critérios) do que você tem dinheiro para investir, como você classificá-los e decidir quais os que o comércio Você simplesmente ir com as ações com preços mais baixos porque você teria que colocar Menos dinheiro a fim de ter o mesmo potencial de lucro RESPOSTA: Eu iria com as ações que foram no intervalo mais estreito para o período de tempo anterior (1 semana, 1 mês, etc), o que significa que eles também são susceptíveis de ter menor volatilidade . Em algum momento eles vão experimentar maior volatilidade eo dia dentro poderia ser o gatilho para uma configuração de comércio grande. PERGUNTA: Você recomenda ficar com apenas algumas trocas, ou não é necessário limitar-se dessa maneira RESPOSTA: Eu uso apenas NASDAQ e NYSE. Também eu uso apenas ações que negociam 1 milhão de ações ou mais, em média, por dia. PERGUNTA: Se o estoque A está sendo negociado em 20 por ação eo estoque B está sendo negociado em 60 por ação, ignorando a possibilidade de um grande evento com qualquer um dos estoques (como um relatório de lucros sendo liberado), é a probabilidade de um movimento 1 Stock Um equivalente à probabilidade de um movimento 3 no estoque B (uma vez que ambos seriam 5 aumentos), ou não haveria diferença na probabilidade de um movimento 1 entre os dois. Em outras palavras, é a quantidade que uma ação move-se dependente de onde o estoque está negociando atualmente. RESPOSTA: A quantidade que o estoque se move tem mais a fazer com seu beta e volatilidade do que o preço de 8282. PERGUNTA: Nova pergunta: Eu não entendo que tipo de julgamento pode ser necessário no momento do comércio. Não é a entrada como mecânica, apenas no sentido inverso, como era quando você iria entrar no mercado no breakout original RESPOSTA: It8217s mecânica na execução it8217s, you8217re direito, mas em uma situação de reversão você pode querer aumentar o tamanho da sua aposta agora Que as chances favorecem você - o que exige que você tome uma nova decisão. QUES: Na sua experiência de negociação com os condors de ferro e spreads dupla calendário você encontrou mais vantajoso para o couro cabeludo theta se eu tiver tempo diário para monitorar ANS: Eu don8217t theta couro cabeludo um calendário duplo ou um condor de ferro, uma vez que já têm muito tempo Chamadas ou puts que protege sua posição enquanto theta é coletada. Eu tipicamente só couro cabeludo theta vendendo um straddle ou strangle. Em seguida, comprar ou vender o estoque ou ETF para compensar o risco deltagamma. PERGUNTAS: Minha própria experiência é que theta scalping (mesmo em intervalos de 250 ou 300 delta) não têm produzido rotineiramente maior rentabilidade vs ajustando através de spreads neararound as zonas break-even. ANS: Concordo. Não é tão lucrativo quanto ajustar os spreads nos pontos de equilíbrio. QUES: Eu sou um comerciante de gamma muito ativo e tenho empregado meu próprio algoritmo gammathetavolatility para ajustar minhas posições gamma. ANS: Recentemente tenho usado uma fórmula que ajudou a determinar quando ajustar deltas com base na volatilidade e movimentos estimados do estoque em vez de intervalos de 250-300 deltas. Eu achei que fosse excelente. Sinta-se livre para testá-lo por si mesmo. I8217d estar interessado em seu algoritmo, se you8217re disposto a compartilhar. A fórmula I8217m usando é simplesmente isso: E (V16St) R 16 é o sqrt de 256 o número médio de dias de negociação em um período de 1 ano. V Volatilidade (expressa em percentagem), E Movimento Estimado da Stock ou ETF em qualquer dia, StStock Price, RRisk Tolerance (a quantidade de risco que você quer assumir acima de um movimento estimado de um dia na ação antes de deltas de hedge. Pode ser 1,2 ou 3 ou 4. Eu don8217t recomendo um valor R acima de 4) Se eu estava vendendo um straddle: V.2054 St50.00 R2 Então, neste dia, eu faria um ajuste apenas após um movimento de 1,28 Com base no valor R de 2 na ação ou etf naquele dia e recalcular para o dia seguinte com base na variação de preço e na variação da volatilidade. O fechamento é fácil. Fecho a posição quando a teta colapsa. 1) Eu entendo que você inicia suas posições 30-40 dias antes da expiração, mas você também fala em seus vídeos sobre a adição de suas posições. Você está se referindo a ajustes que podem se tornar necessários devido a um breakeven estar ameaçado Se não, você poderia explicar ANS: Eu só adicionar às posições para aumentar meus lucros e se eu me sinto confiante de que os ajustes resultará em um comércio melhor. 2) Como você decide se você deve estruturar um Condor de Ferro ou Double Calendar para um dado ETF ANS: Se a volatilidade é alta e caindo vou usar um condor de ferro. Se a volatilidade estiver se movendo lateralmente eu usarei um DC. 3) I8217m perguntando o que suas diretrizes de alocação de capital são. Do seu capital de investimento total, que percentagem você aloca para o sistema de renda mensal De que, que parte você reserva para iniciar posições e que porcentagem de ajustes ANS: Eu uso cerca de 20 do meu capital disponível total ao iniciar operações de rendimentos mensais. Eu reservei um adicional de 10 para ajustes. 4) O que sua experiência tem sido em termos de exercício? Isso aconteceu muitas vezes Se isso acontecer, eu fico um pouco confuso em como lidar com isso. Você poderia esclarecer ANS: Você não vai ser exercido a menos que sua opção curta tem menos de 0,25 de valor intrínseco ou it8217s perto de um pagamento de dividendos. Ele doesn8217t acontecer muitas vezes e realmente quase nunca com etf8217s. Se acontecer, eu simplesmente vender as ações e fechar minha posição de opção longa. 5) Depois de rever o vídeo Theta Scalping no módulo 11 eu só quero ter certeza do que você está fazendo. Se eu entender corretamente você iniciar uma posição 30-40 dias antes da expiração, em seguida, ajustar se necessário para o próximo par de semanas e, em seguida, nas últimas 2-3 semanas você vai buysell deltas usando o subjacente para permanecer delta neutro. É este ANS correto: Quando scalping theta você tem que fazer ajustes quando seus deltas o dizem a. Você pode esperar até as últimas 2 semanas, você tem que ajustar quando é necessário. O objetivo é ajustar o mínimo possível para que você ganhe mais dinheiro com o theta que você coletar do que as perdas que você terá de ajustar deltas. 6) Durante períodos especialmente voláteis como tarde 2008early 2009 você ainda colocar em negócios de tipo de renda mensal ou você esperar para a volatilidade para diminuir um pouco primeiro 1. Quando é melhor colocar um Condor de Ferro e quando é melhor colocar um Double Calendário Existe alguma circunstância que favoreça uma ou outra estratégia 2. Sobre o SPY Iron Condor ajuste, por que rolar o put spread Se o menor breakeven wasn8217t atingido, por que rolar até a propagação de colocar eu quero dizer, quando vale a pena rolar o spread que Wasn8217t tocou ANS: O lado que está sendo ameaçado vai perder mais (como sua opção curta vai no dinheiro), em seguida, o lado que está fazendo você dinheiro, então você precisa ajustar para equilibrar os deltas. 3. Também no Ajuste de Condor de Ferro, devemos rolar-lo cada vez que o mercado chega perto de um de nossos pontos de equilíbrio Você disse que se o mercado se move perto de um dos pontos de equilíbrio em um par de dias é melhor para decolar A posição, porque o mercado mudou seu humor. Existe alguma outra situação quando não vale a pena ajustar, quer o Condor de Ferro ou o Double Calendar Quando ANS: Eu acho que depende da sua tolerância e sua capacidade de determinar a direção do mercado. Se você acredita que não há perigo em manter sua posição, então mantenha-a. Em geral, você está melhor fazendo pelo menos um ajuste quando o mercado fica perto de sua opção curta. 4. Notei que você colocou o DIA Iron Condor alguns dias depois do SPY Iron Condor. Eu acho (corrija-me se eu estiver errado) que DIA e o SPY estão muito correlacionados, quero dizer, eles se movem muito próximos uns dos outros. Se você tivesse colocado o DIA eo SPY na mesma palavra, você provavelmente teria que ajustar as posições DIA também. Então, minha pergunta é: aquele espaço entre a colocação dos Condors de Ferro no DIA e no SPY foi qualquer tipo de 8220legging8221 em um Condor de Ferro em 2 mercados correlacionados. Compreender ANS: Sim, eu gosto de cambaleá-los com base no tempo e preço. Essa é uma forma de diversificação. 5. E, a propósito, qual é a sua opinião sobre legging em (não fora) uma posição ANS: Eu não gosto de perna em uma posição ou fora de um. Quando eu colocá-lo em que eu fechá-lo como uma posição e não perna dentro e fora deles. 6. Falando de legging, quando é melhor colocar um Double Calendar e quando é melhor colocar um único calendário e, em seguida, 8220adjust8221-lo, colocando outro calendário (daí, criando e 8220adjusted8221 Double Calendar) ANS: Eu não tenho nenhuma preferência e ambos Trabalho OK para mim quando a volatilidade é relativamente baixa. Como mencionado no relatório anexado eu só iria colocar calendários quando a volatilidade está subindo. 7. Queremos colocar a posição 30 a 40 dias antes da expiração. Mas lá qualquer melhor hora do dia para colocar as posições ANS: Não. Eu entrar na minha ordem no aberto e ao preço que eu quero e espero que eu fico cheio durante o dia. Q: Até agora tão bom no meu primeiro mês de condors8230..2 semanas in8230.stil delta neutro. Haven8217t teve que ajustar yet8230..but pronto para se ameaçado. Eu quero tentar o tipo de contra-relação de comércio para proteger contra um downstroke enorme em janeiro, mas para a vida de mim eu não posso começar o gráfico de análise para olhar como ele faz em seu vídeo. Eu tenho 10 mil em dinheiro na conta com 2 mil na margem já em. Eu tenho certeza que estou definido para 82201st gatilhos sequence8221. Eu seguro que estou definido para 8220single symbol8221 e verifique que nenhuma outra posição ou opções são verificadas. Eu verificar as datas823082301 em X, NA, PL open82308230etc8230..I8217m olhando muito de perto e certificando-se de minha tela parece exatamente como o seu faz no vídeo. I8217m certificando-se de eu 8216buy8217 OTMs distantes e 8216sell8217 um único mês próximo ITM. Só não está funcionando. I8217m brincar com as greves e meses8230..mas para a vida de mim eu não consigo obter o gráfico para parecer o seu não no vídeo. Ele sempre mostra que a quantidade de risco é aproximadamente metade da margem necessária 82308230não os 50 dólares ou para que você mostre no vídeo. Eu pensei que poderia ser possível que você tem que ter pelo menos 25 mil na conta e satisfazer a exigência de margem de negociação de dia e sem que ele ganhou trabalho de direito8230 .. mas eu apenas don8217t saber. Um pouco de ajuda aqui O que eu poderia estar fazendo Thanx errado com antecedência se você pode help8230. R: A vitória se espalha só funciona quando a volatilidade é alta. A melhor estratégia para um mercado em que antecipamos maior volatilidade é colocar spreads de calendário para a renda mensal. Q: Como eu construir a minha tenda expiration lucro eu tendem a gostar e usar calendários. Então, pensando nov dec espião eu vi que há diferença muito pequena comprando uma chamada de calendário 107 (vender dec comprar nov) versus um calendário 107 colocar. Estou louco ou é ok dizer para fazer 107 105 1038230etc tudo usando spreads de chamada ou devo usar chamadas no lado direito da barraca e coloca no lado esquerdo A: Ao construir calendários it8217s importante perceber que o lucro máximo de um Calendário é atingido quando os preços atingem a opção curta no vencimento. So8230 se você é bullish então você quereria construir seus calendários com chamadas em batidas gradualmente mais elevadas 103, 105, 107 que alargam sua barraca ao potencial do upside, etc.8230 Se você é bearish você quer fazer o oposto - uso põr calendários em mais baixo gradualmente Esta maneira você lucros dos movimentos antecipados e it8217s também porque eu gasto muito tempo discutindo o movimento do mercado geral e uso análise técnica tanto quanto eu faço nas revisões diárias. Quando eu criei o curso que estávamos em um tipo diferente de mercado onde a volatilidade era relativamente baixa (menos de 25). Agora as coisas são diferentes ea combinação de análise técnica com renda como comércios calendários é o melhor sistema possível para lucrar com o mercado. Pesquisar nas FAQ: Categorias Recursos Recomendados:
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